Инструмент, который позволяет ордеру следовать за лучшей ценой и автоматически закрывать позицию при её откате на заданную величину. Такие ордера предоставляются многими биржами и предоставляют гибкость в фиксации прибыли. При работе со скользящими тейк-профитами важно понимать три ключевых понятия:
Например, рассмотрим конкретные параметры: Цена активации: 3% от ТВХ, Количество ордеров: 1 (бот не позволяет использовать более одного ордера при работе с трейл-ТП); Величина отката: 1%.
При достижении цены активации ордер включается, и в дело вступает триггерная цена, которая рассчитывается как разница лучшей цены актива и величины отката. Соответственно, если лучшая цена растет, то вслед за ней будет расти и триггерная цена. Например, при заданных настройках при открытии позиции на 100USDT ордер активируется при достижении цены в 103USDT, после чего будет рассчитана триггерная цена в 102USDT. Если цена идет дальше вверх, то вместе с ней вверх двигается и триггерная цена.
Если цена разворачивается и идет в обратную сторону, то в этом случае она доходит до триггерной, где происходит автоматическое выставление рыночного или лимитного стоп-ордера (бот использует рыночный). Рыночный сработает в любом случае, лимитный же может не "схватиться", если движения по монете слишком волатильные.
На что влияет величина отката? Чем откат больше, тем большее отклонение будет от лучшей цены при достижении триггерной, тем самым уменьшив наш профит. С другой стороны, мы даем ордеру больше возможностей для повторного разворота вверх и, соответственно, увеличению прибыли.
PNL (P&L, PnL)
profit and loss. Совокупная прибыль или убыток. В контексте криптовалюты часто речь идет о текущем доходе или убытке по позиции.
Фандинг
Ставка финансирования - механизм, который применяется для выравнивания цены бессрочного контракта (USDT Perpetuals) и цены основного актива. Если ставка положительная, держатели лонгов платят держателям шортов (покупать контракты и держать открытой позицию лонг становится "невыгодно"), если отрицательная — наоборот. Начисляется на всю(!) сумму позиции, списание происходит в основном каждые 8 часов. На сильно волатильных активах это время может быть сокращено до 4, а иногда до 2 и даже 1 часов. Анализ спредов на ставках финансирования так же может быть одним из способов арбитража.
Тут сразу хотел бы рассказать о возможной опасности, связанной с фандингом, которая стала актуальна в последнее время. Некоторые нечистые на руку создатели всяких передовых "defi 3rd layer" коинов нашли как с помощью бирж выжимать очень большие деньги с обычных трейдеров. Механизм довольно интересный: листится монета, которая как бы проходит due diligence проверку биржи, один из пунктов которой - распределение обеспечения монеты среди множества кошельков. По факту оказывается, что всё это "множество кошельков" принадлежит и управляется одним бенецифиаром. На самом деле, биржи часто знают о такой концентрации монет, но закрывают на это глаза из-за огромных комиссий, которые им сгенерирует будущий аномальный объем торгов. На биржу заводится совсем небольшое количество монет, после чего создается искусственный ажиотаж с помощью покупок этой монеты другими подконтрольными аккаунтами. Вы можете делать точно так же, создав свой коин, выставив его на бирже за 1 миллион долларов и купив у себя же самого за эту цену. Всё - ваша монета имеет фиксированную цену в 1 миллион, тот безумец, кто шортил вашу монету, теперь считает убытки. И вот тут подключается наш фандинг. Биржа видит, что цена спота находится сильно выше цены фьчерсов, так как фьючерсы можно шортить, чем все начинают усиленно заниматься. Для выравнивания спот-цены и индексной цены биржа меняет время расчета фандинга с 8 вплоть до 1 часа. Максимальный лимит по ставке может быть 2.5%. Маркетмейкер тем временем открывает кучу лонгов и начинает задирать цену монеты на спотовом рынке, так же распределяя монеты по капле в море. На фьючерсах заходят всё новые и новые трейдеры, которые оказываются заперты в ловушке: позиция отрицательная, и надо дождаться когда цена упадет, но с твоей позиции ЕЖЕЧАСНО списывается громаднейший фандинг. И тут есть второй момент, который я указал выше. Ставка списывается с текущего размера позиции, и даже если вы открыли позицию на 20 долларов, а монета выросла в 10 раз, то списываться фандинг будет уже с 200 долларов. При фандинге 2% вся ваша позиция сгорит за 5 часов. Такое состояние обычно продолжается несколько дней, в это время маркетмейкер делает сотни миллионов долларов просто на ежечасном списании фандинга. Цена монеты в этот период ходит вверх и вниз на сотни процентов, привлекая в этапы падения всё новых и новых шортистов, а так же позволяя постепенно распределять монеты среди любителей спота. Когда основная масса монет распределяется и становится сложно манипулировать ценой, то в конце всё заканчивается сильнейшней зеленой свечой, где ликвидируются сотни трейдеров, об которых маркетмейкер закрывает свои лонги.
Совет тут простой - никогда не торгуйте неизвестные монеты в шорт, даже если вам кажется, что вы поймали самый хай. Вы ничего не знаете про маркетмейкера, какие у него планы, сколько фактически монет распределено и еще кучу деталей. Это - необоснованный риск всем депозитом.
Объем
Объем — это топливо рынка. Он показывает степень интереса участников к текущему движению цены:
Высокий объем: Подтверждает силу тренда. Если цена растет на больших объемах, значит, покупатели действительно активны и верят в рост.
Низкий объем: Указывает на нерешительность. Если цена растет или падает на «пустом» рынке, такое движение часто оказывается ложным.
Свечи объема на графиках разного цвета. Почему?
В большинстве торговых платформ цвет свечи объема привязан к цвету соответствующей ценовой свечи выше:
Зеленый столбец объема: Означает, что за этот период цена закрылась выше, чем открылась (бычья свеча). Это часто интерпретируется как преобладание покупателей.
Красный столбец объема: Означает, что за этот период цена закрылась ниже, чем открылась (медвежья свеча). Это указывает на активность продавцов.
Важные нюансы: Цвет — это не всё: Важно понимать, что внутри «красного» объема тоже есть покупки, а внутри «зеленого» — продажи. Цвет лишь говорит о том, в чью пользу завершилась борьба в данном интервале.
Аномалии: Если вы видите очень высокий столбец объема, а цена при этом почти не сдвинулась (маленькое тело свечи), это часто признак того, что крупный игрок «встречает» движение и возможен разворот.
